All about Forex

Самое оптимальное, это не определиться на какой либо валюте, а хранить свои активы хотя бы в 2-3 валютах.

Доллары США - как оптимальный вариант, чтобы избежать повышенных рисков от экономических кризисов и прочей финансовой неразбирихи. Почему доллары, ответ очевиден, потому что ими рассчитываются от африки до сибири.

Евро - евро как класс валюты, что бы постараться максимально заработать, как вариант рискового актива, которым эта валюта считается с момента ее ввода в оборот. Почему евро, потому что еврозона, в будущем, одна из перспективнейших частей нашей земли, где сейчас сосредоточены инвестиции самого высокого класса.

Швейцарский франк - тут думаю не нужно объяснять, что когда начинается очередной мировой коллапс, то все прячемся в золото и конечно же франк, так как где самые надежные и исторический выдержанные банки, правильно, в Швейцарии.

Как по мне, так доходность определяется в соответствии с рисками, на которые готов пойти инвестор. Разные торговые системы заточены под разные риски с разной доходностью. Поэтому по большому счету доходность для себя определят сам инвестор.

Другое дело правдивость и ответственность за средства самими управляющими. Можно конечно написать разную доходность, но будет ли она соответствовать реальности.

В очередной момент доходность определяется суммой инвестирования. Например потерять 30% от 10К с рисковой доходностью в 50% в месяц не так опасно, как потерять 30% от 100К с доходностью 10% в месяц.

Говоря о памм счетах, тут опять же зачастую все рассчитывает автомат, и доходность в паме зависит от общего веса ваших инвестиций все в том же паме.

В общем как по мне, для небольших сумм, можно конечно попробовать и инвестировать с доходностью в 20-30% в месяц, но как правило, это будут торговать роботы, а с инвестициями в 100К и доходность в 5-10% в месяц будет великим счастьем.

Опять же доходность нужно расчитывать от рынков, на которых работает управляющие. Например forex более рисковый рынок и более высокой доходностью, тогда как на фондовом рынке можно хорошо деверсицифировать свой портфель по секторам и избежать крупных просадок портфеля.

У разных брокеров разные источники, о которых зачастую, они не любят говорить. Этот вопрос лучше задавать в поддержку того брокера, у которого вы обслуживаетесь.

Советники, индикаторы, скрипты для MetaTrader4 это файлы с расширением mq4 или ex4, и иногда еще к ним идут dll библиотеки.

Итак, как установить индикатор, советник или скрипт в MetaTrader4:

1. Находим на компьютере каталог, в который установлен терминал MetaTrader4. Например находим на рабочем столе значок терминала, жмем правую кнопку мыши, Свойства -> Ярлык, там Объект например такой "C:\Program Files\InstaTrader\terminal.exe", значит наша искомая папка C:\Program Files\InstaTrader\. Папка может быть другой, смотря у какого брокера вы скачали терминал и смотря как его установили. Заходим в эту папку.

2. В этой папке помещаем советники (эксперты) в папку experts, индикаторы - в папку experts\indicators, скрипты - в папку experts\scripts.

3. Некоторые советники, индикаторы и скрипты поставляются с библиотеками dll. Если разработчик не указывает куда поместить этот файл dll, его нужно положить в папку experts/libraries.

VPS/VDS (virtual private/dedicated server) – значит виртуальный выделенный сервер. VPS и VDS это одно и то же, просто разные варианты записи по-английски. Далее по тексту я буду использовать одну из этих аббревиатур.

В отличие от реального сервера, отдельного мощного компьютера со своим питанием и местом в стойке дата-центра, VPS представляет собой кусок ресурсов реального сервера, выделенный как одно целое с помощью специальных программ, и работает внешне как обычный сервер, но стоит обычно намного дешевле. VPS отлично подходит и для сайтов среднего уровня, и конечно для установки торгового терминала.

Как выбрать VPS

В интернете предложений VPS очень много, и быстро выбрать нужный можно с помощью например сайта hostobzor. Заходим туда, пишем операционную систему Windows, сортируем по цене и выбираем хостинг. Поищем в yandex или google фразу «имя_хостинга отзывы», если отзывы нормальные - заказываем его. Получаем IP адрес сервера и данные для входа на email.

У нас на компьютере тоже Windows? Заходим в Пуск->Все программы->Стандартные->Подключение к удаленному рабочему столу. Вводим IP сервера и жмем «Подключить». Загружается форма авторизации – вводим свои логин и пароль. Открывается рабочий стол Windows как и на вашем компьютере.

Установка MetaTrader

Можно из нового рабочего стола открыть браузер, зайти на сайт брокера, скачать и установить терминал как будто вы работаете на своем домашнем компьютере.

Другой вариант - скопировать уже установленный MetaTrader4 и файлы советников, индикаторов и скриптов с вашего компьютера на VPS. Для этого при в Подключении к удаленному рабочему столу нажмите Параметры->Локальные ресурсы->Локальные устройства и ресурсы->Подробнее - и выберите там диски, с которых вы будете копировать. После подключения вы можете скопировать все нужные файлы как будто это один компьютер.

Безопасность

Удаленные столы Windows часто становятся жертвой сетевых атак. Чтобы снизить вероятность атаки на ваш VPS, выполняйте простые правила:

1. не читайте письма через VPS
2. не пользуйтесь браузером
3. установите хороший бесплатный антивирус avast
4. включите брандмауэр (пуск->панель управления->брандмауэр)
5. смените имя пользователя с "Администратор" на какое-то другое (мой компьютер->(клик правой кнопкой) управление->локальные пользователи и группы->пользователи, там правой кнопкой по администратору и меняйте имя)
6. придумайте нормальный пароль, не совпадающий с именем пользователя и не простейший который можно быстро подобрать(вас попросят об этом после смены 7. имени на предыдущем шаге)
8. можно еще сменить порт, через который вы подключаетесь к VPS. Но это выходит за рамки вопроса, если нужна инструкция - пишите в комментариях.

Ну тут могу сказать следующее. Акции из индекса DowJones зачастую очень медленные и очень дорогие, так как в него входят всего 30 компаний, и очень крупных компаний, которые не каждому по карману для торгов. А акции из S&P500 я бы порекомендовал, так как там много голубых фишек и можно найти действительно что-то стоящее, что хорошо двигается.

Маржин Колл - это Уровень, при достижении которого позиции могут быть принудительно закрыты. В разных брокеров он разный. Поэтому внимательно читайте договор, что бы знать, и избежать неприятностей.

Также Margin Call исторически - это звонок от брокера, который желает уведомить клиента о приближении уровня ликвидации, чтобы определить порядок ликвидации, в случае если она наступит, а также дать клиенту возможность пополнить счет.

Поскольку на рынке FOREX используются очень высокие кредитные плечи (по сравнению с фондовым рынком, откуда пришло понятие Margin Call), вероятность того, что депозит клиента достигнет нулевой отметки до того, как клиент успеет его пополнить, весьма высока - поэтому подобный обзвон клиентов форекс-брокерами не практикуется, а в договорах обычно указывают, что никаких запросов маржи и предупреждений брокер делать не будет, а просто закроет сделки по первой доступной цене при достижении соотношением Equity/Margin определенного уровня.

И форвард (forward), и фьючерс (futures) - контракты на будущую цену, но между ними есть существенные различия.

Форвард заключается между продавцом и покупателем оговоренного количества товара в оговоренный срок по оговоренной цене, и имеет своей целью реальную поставку актива. Форвардные сделки совершаются на внебиржевом рынке, поэтому форвард не такой ликвидный как фьючерс (не так просто найти другого покупателя на 100 тонн металла, если он вдруг перестал быть нужен вашему заводу).

Фьючерс, в отличие от форварда, это стандартизированный контракт, который заключается на бирже, к тому же большинство фьючерсных контрактов совершаются в целях спекуляции, а не реальной поставки. Стандартизированный - значит количество товара/актива в сделке строго определено правилами биржи, и торгуется только целое количество лотов. Например, лот меди составляет 25000 фунтов (~11,3 тонны), пшеницы - 5000 бушелей (~136 тонн) и так далее. Размеры лотов можно узнать в спецификации конкретной биржи (NYMEX, COMEX и других).

Таким образом, если завод хочет купить в будущем 15000 фунтов меди, то он может заключить форвардный контракт с поставщиком на 15000 фунтов, либо купить на бирже фьючерс на 25000 фунтов. В этом случае форвард предпочтительнее. А если речь идет о спекулятивной сделке и вы хотите просто сыграть на предполагаемой разнице цен - ваш выбор это биржа и фьючерс.

Технический анализ — это исследование динамики рынков (форекс, акции, фьючерсы и другие), чаще всего посредством графиков, с целью прогнозирования будущего направления движения цен. Технический анализ заключается в исследовании ценовой динамики рынка с помощью анализа закономерностей изменения трех рыночных факторов: цены, объема и в случае, если изучается рынок срочных контрактов — открытого интереса (объема открытых позиций).

Причем, первичными для анализа считаются цены, а изменения остальных факторов изучаются для подтверждения правильности направления движения цен. В технической теории, как и в любой другой, есть основные постулаты.

Своими корнями современный технический анализ уходит в начало века, в теорию Чарльза Доу. Проистекая из нее прямо или косвенно, он вобрал в себя такие принципы и понятия:

1. Движение рынка учитывает все. Любой фактор, влияющий на стоимость ценной бумаги — экономический, политический, психологический, заранее учтен и отражен на ценовом графике. Другими словами, на любое изменение цены есть соответствующее изменение внешних факторов. Главным следствием этой предпосылки является необходимость внимательного отслеживания и изучения динамики цен. Анализируя ценовые графики и множество дополнительных индикаторов, технический аналитик добивается того, что рынок сам указывает ему наиболее вероятное направление своего движения. Эта предпосылка конфликтует с фундаментальным анализом. В нем основное внимание уделено изучению факторов, после анализа которых представляются выводы относительно движения рынка. Так если спрос превышает предложение, то фундаментальный аналитик сделает вывод о росте цены. Технический аналитик же сделает вывод «наоборот»: если цена растет, то спрос превышает предложение.

2. Цены двигаются направленно. Из положения о том, что движение цен подчинено тенденциям, проистекают два следствия. Следствие первое заключается в том, что действующая тенденция, по всей вероятности, будет развиваться далее, а не обращаться в собственную противоположность, то есть этим следствием исключается неупорядоченное, хаотичное движение рынка. Следствие второе говорит о том, что действующая тенденция будет развиваться до тех пор, пока не начнется движение в обратном направлении.

3. История повторяется. Технический анализ и исследование динамики рынка теснейшим образом связаны с изучением человеческой психологии. Так графические ценовые модели, которые были выделены и классифицированы в течение последних ста лет, отражают важнейшие особенности психологического состояния рынка. Прежде всего, они указывают, какие настроения — бычьи или медвежьи господствуют в данный момент на рынке. И если в прошлом эти модели работали, есть все основания предполагать, что и в будущем они будут работать, поскольку основываются они на человеческой психологии, которая с годами не изменяется. Можно сформулировать последний постулат — «история повторяется» несколько иными словами: ключ к пониманию будущего кроется в изучении прошлого.

Технический анализ делается с помощью различного рода графических программ, специально разработанных для этого.

Во первых шагом номер один является - ожидание момента, когда в Европе успокоится борьба с долговым бременем, и ключевые проблемные моменты с такими странами как Греция, Испания и Португалия будут решены.

Затем формируем новый портфель и грузим в него европейские заемные бумаги и акции:

1. вкладывать деньги также можно и в паевые инвестиционные фонды, которые инвестируют в Европе;
2. безопасной ставкой в этой игре являются Treasuries США и полноценные ипотечные ценные бумаги;
3. многие эксперты также поддерживают версию инвестирования в Gilts, британскую версию Treasuries, так как люди будут искать защиту за пределами еврозоны, и эту защиту, как вариант, может предоставить Великобритания;
4. долгосрочные опционы по паре EUR/USD также сейчас привлекательны;
5. акции и облигации предприятий общественного пользования, здравоохранения и американские акции компаний с высокими дивидендами также выглядят хорошо.

Для эффективной работы на финансовых рынках можно разработать свою успешную торговую систему. Постоянно придерживаться выработанной торговой системы в ручном режиме очень сложно, из-за значительной роли эмоционального фактора. Механические торговые системы (сокращенно МТС) лишены этого недостатка.

Клиентский терминал metatrader4, который широко используется в странах СНГ, предоставляет широкий спектр средств для разработки и использования механических торговых систем (МТС, экспертов, советников) на языке MQL. Эти средства разработки позволяют создавать, отлаживать и тестировать советники. Советники-эксперты способны не только выдавать рекомендательные торговые сигналы, но и полностью управлять торговой деятельностью в реальном режиме времени.

Стоп Лосс (stop loss) предназначен для минимизации потерь в том случае, если цена финансового инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Когда же открытая позиция становится прибыльной, Стоп Лосс можно перемещать вручную на безубыточный уровень.
Для автоматизации этого процесса используется Трейлинг Стоп (Trailing Stop). Данный инструмент особенно полезен при сильном однонаправленном движении цены, а также в тех случаях, когда нет возможности внимательно следить за изменением состояния рынков.

Вот пример его использования на терминале Metatrader4

Трейлинг Стоп всегда связан с открытой позицией и выполняется в клиентском терминале, а не на сервере, как Стоп Лосс. Для установки трейлинг стопа необходимо в окне "Терминал" выполнить одноименную команду контекстного меню открытой позиции. Затем в открывшемся списке выбрать желаемую величину расстояния между уровнем ордера Стоп Лосс и текущей ценой. Для каждой открытой позиции можно установить только один трейлинг стоп.

После выполнения указанных действий с приходом новых котировок терминал проверяет, прибыльна ли открытая позиция. Как только прибыль в пунктах становится равной либо большей указанного уровня, автоматически выдается команда на установку ордера Стоп Лосс. Уровень ордера устанавливается на указанном расстоянии от текущей цены. Далее, если цена движется с увеличением прибыльности позиции, трейлинг стоп автоматически передвигает Стоп Лосс за ценой. Если прибыльность позиции уменьшается, модификации ордера не происходит. Таким образом, автоматически фиксируется прибыль торговой позиции. При каждой автоматической модификации ордера Стоп Лосс создается запись в системном журнале.

Отключить трейлинг стоп можно, выставив параметр "Нет" в меню управления. А при выполнении команды "Удалить все уровни" отключаются трейлинг стопы всех открытых позиций и отложенных ордеров.

Рыночный ордер

Рыночный ордер — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент по текущей цене. Исполнение данного ордера приводит к открытию торговой позиции. Покупка происходит по цене Ask (цена спроса), а продажа — по Bid (цена предложения). К рыночному ордеру можно прикрепить ордера Стоп Лосс и Тейк Профит (эти ордера описаны ниже). Режим исполнения рыночных ордеров зависит от финансового инструмента.

Отложенный ордер

Отложенный ордер — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент в будущем по заданной цене. Данный ордер используется для открытия торговой позиции при условии равенства будущих котировок установленному уровню. Существует четыре типа отложенных ордеров:

Buy Limit — купить при равенстве будущей цены "Ask" установленному значению. При этом текущий уровень цен больше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента, опустившись до определенного уровня, начнет расти;

Buy Stop — купить при равенстве будущей цены "Ask" установленному значению. При этом текущий уровень цен меньше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента преодолеет некий уровень и продолжит свой рост;

Sell Limit — продать при равенстве будущей цены "Bid" установленному значению. При этом текущий уровень цен меньше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента, поднявшись до определенного уровня, начнет снижаться;

Sell Stop — продать при равенстве будущей цены "Bid" установленному значению. При этом текущий уровень цен больше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента достигнет определенного уровня и продолжит снижаться.

Размер спрэда зависит от нескольких факторов.

Во-первых бывает фиксированный рыночный спрэд. В основном это у дилинговых центров, которые не имеют достаточных выходов для обеспечения плавающего рыночного спрэда.

Вторым моментом, из-за которого может меняться спрэд это ликвидность по рыночному инструменту. Допустим взять на примере пару EUR/GBP, обычно в ночное время, преимущественно на азиатской сессии по этой паре спрэд расширяется, так как с рынка уходят большие и крупные игроки и ликвидность снижается, что автоматический приводит к расширению спрэда.

Дериватив - это производный финансовый инструмент, или ценная бумага второго уровня. Базовым активом деривативов являются не товары (как в случае акций), а ценные бумаги (акции, облигации и др.), то есть дериватив - это "бумага на бумагу". Попросту говоря это ставка на движение цены какой-то ценной бумаги а не реального актива (товара). Поэтому деривативы также называют ценными бумагами второго уровня (акции это ЦБ первого уровня).

Важные свойства деривативов:

1. срочность (действуют в течение заданного срока)
2. контрактность (дериватив - инструмент как результат срочных контрактов)
3. ориентация на прибыль (покупатели и продавцы деривативов ориентированы на получение прибыли, а не на поставку реальных товаров)

Самые известные деривативы:

1. фьючерс
2. опцион
3. своп

Деривативы более трудны для анализа чем например акции, потому что поведение дериватива скорее зависит от каких-то эмоциональных факторов участников сделок, чем отражает состояние актива 0 уровня (товара, лежащего в основе структуры). Считается, что именно неконтролируемая торговля деривативами привела к финансовому кризису 2007-2010 годов.

Тогда объем рынка деривативов вырос до небес и огромное количество сделок совершалось в отрыве от состояния реального сектора экономики, в итоге участники торгов не могли выполнить свои обязательства при падении рынка и наступил коллапс.

В мировом сообществе звучат идеи о создании рынка ценных бумаг 3-го уровня, то есть торговать фьючерсами на свопы, опционами на опционы, опционами на фьючерсы и т. п. Мало того, что анализ таких бумаг крайне сложен, но к тому же предыдущий опыт говорит скорее о том, что необходимо пересмотреть текущие международные правила торговли деривативами в сторону усиления контроля за совершаемыми сделками (наряду с новыми базельскими правилами для банков (уже издан Basel III) и другими мерами).

Фьючерс (англ. «Future» — будущее) или фьючерсный контракт — это такой контракт, в котором содержится полное описание условий покупки или продажи стандартного количества определенного товара в оговоренный срок в будущем, но по установленной сегодня цене. Товар, на который заключается фьючерсный контракт, называется базовым активом. Важно отметить, что во время заключения фьючерсного контракта не происходит ни передачи самого базового актива, ни платежа за него. Необходимо оплатить только маржу, т.е. необходимый для заключения фьючерсного контракта денежный залог.

Часто может встречаться такое понятие как фьючерс на индекс. Что оно означает. Индексным фьючерсом называется фьючерсный контракт, который заключается на значение какого-либо индекса, рассчитываемого на фондовом рынке. Другими словами базисный актив в данном случае — не акции, а индекс, и предметом торгов становится значение индекса. Сделка с фьючерсом на индекс трактуется как сделка на пакет ценных бумаг, которые входят в расчет индекса.

Например фьючерс на индекс S&P500, на него часто обращают внимание трейдеры, которые работают на фондовом рынке и в целом, когда говорят при торговли акциями, что рынок сегодн идет вверх или вниз, трейдеры подразумевают именно индекс, либо его фьючерс.

Плюс фьючерса в том, что он торгуется практический целые сутки, в отличии от самого индекса, который может торговаться только во время биржевой сессии. По тому, как вел себя фьючерс на индекс S&P500 можно определить, как откроется рынок, с гэпом или без него, а также легче определить направление рынка в начале торгов.

Колл опцион (англ. call option) это опцион, который дает право купить базовый актив по оговоренной цене до истечения условленного срока. Например, вы ожидаете рост курса акций X до $22, покупаете опцион на покупку (колл опцион) по $20, и если до окончания срока жизни опциона акции Х вырастут до $22, вы можете их купить по $20, исполнив свой опцион, и тут же продать на рынке и заработать на этом $2 минус затраты на сам опцион.

Банки, финансовые компании, торгуя на рынке, всегда дают двустороннюю котировку. Левая сторона котировки называется bid (бид), а правая ask (аск).

Если Вы решили продать базовую валюту, то выступаете в роли продавца, и будете производить сделку по цене бид, а если решили купить, то Вы покупатель и сделка осуществляется по цене аск.

Цена bid (бид) всегда меньше цены ask (аск) т.к. по цене bid (бид) дилер обязуется купить торгуемую валюту, а по цене ask (аск) продать.

Все сделки, заключаемые на валютном рынке Forex, подчиняются условиям SPOT. Что это значит?

Согласно этим условиям, по всем сделкам, которые были произведены в данный торговый день, на следующий торговый день будет осуществлена поставка всей суммы. Понятно, что обычному трейдеру это ни к чему. Для этого и введена такая сделка, как SWAP. Данная сделка позволяет условно закрыть и открыть сделку заново, что и позволит урегулировать все взаимоотношения сторон.

Для обычного трейдера, который обслуживается у брокера, это будет выглядеть как продолжение действия ставки на следующий день. Данная операция производится ровно в 21:00 по GMT и происходит в автоматическом режиме. В данном случае неурегулированным остается только конечный результат той суммы, которая участвовала в сделке. Он также называется как «неттинг», что означает прибыль или убыток, который был на вашем счёте после проведения операции SWAP.

В целом, по стандартным валютным парам принято, что по длинным позициям, зачастую начисляется положительный SWAP, тогда как если вы оставите для переноса короткую позицию, то можете получить небольшой минус по этой сделке, который будет учтен сразу же после ее закрытия.

Как по моему опыту, это два абсолютно разных рынка, хоть и относятся оба к финансовой сфере.

У меня есть опыт торговли и на форекс и на фондовом рынке, но для себя я сделал выбор в пользу фондового рынка акций.

В двух словах почему акции. Во первых это более прозрачный и более предсказуемый рынок, чем тот же форекс. На фондовом рынке у вас всегда под рукой будет level2 и лента новостей, по которой вы уже сможете пытаться понять, что происходит на рынке, а не как на форекс, вслепую делать технический анализ. Еще один большой плюс для меня, так это большой выбор торговых инструментов, для начала хватит NYSE, а потом можно добавить туда и NASDAQ. А форекс это 3-5 пар, более менее живых.

Минус: на форексе можно трейджануть и с 10 баксов, на фондах минимум депо от 2К, но лучше от 5-10К.